Drawdown là gì? Cách kiểm soát Drawdown trong Forex

Những nhà đầu tư Forex, nhất là những người mới, thường hay bỏ qua không quản lý nguồn vốn đầu tư của mình. Để có một chiến lược đầu tư hiệu quả nhà đầu tư cũng cần biết cách kiểm soát nguồn vốn hợp lý. Bên cạnh việc chăm chăm vào cách nào để tăng tỷ lệ thành công giao dịch, nhiều người thường bỏ qua cách tận dụng nguồn vốn để có thể tối ưu được lợi nhuận. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mọi người rơi vào trạng thái Drawdown. Bạn có biết Drawdown là gì không? Đây là một thuật ngữ quan trọng, không chỉ đối với Forex, mà cho tất cả lĩnh vực tài chính. Hãy cùng Hệ Thống Tiền Ảo tìm hiểu về thuật ngữ này nhé!

Tìm hiểu Drawdown là gì?

Drawdown nếu dịch ra có nghĩa là Rút tiền. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, Drawdown thể hiện mức độ sụt giảm nguồn vốn mạnh nhất của tài khoản đầu tư. Mức sụt giảm tính từ đỉnh vốn đầu tư xuống đến đáy của vốn đầu tư. Thuật ngữ định nghĩa cho việc quản trị rủi ro và kiểm soát vốn đầu tư của một nhà đầu tư. Bạn không nên bỏ qua vấn đề này nếu muốn tối ưu lợi nhuận với nguồn vốn của mình.

Dựa vào định nghĩa trên, bạn có thể tính dựa theo công thức:

Drawdown (%) = (đỉnh vốn cao nhất – đáy vốn cao nhất) / đỉnh vốn cao nhất.

Lưu ý, kết quả của phép tính hiển thị dạng “%.” Và dựa theo một kỳ tính để tính toán mức đỉnh và đáy của vốn. Hơn nữa, đỉnh vốn hình thành trước và đáy phải được hình thành sau. Như thế kết quả của phép tính mới được chính xác và hợp lệ.

Phân loại Drawdown

Draw down là một thuật ngữ chung để nói đến sự giảm vốn đầu tư. Và, dựa vào mức độ sụt giảm nó được chia thành nhiều loại khác nhau. Tùy vào từng loại ta sẽ có những cách tính Drawdown khác nhau.

Absolute Drawdown

Absolute Drawdown định nghĩa mức sụt giảm vốn đầu tư, tính từ lần đầu nạp vào tài khoản, đến mức thấp nhất. Thông số của mức sụt giảm này không thể hiện dưới dạng %. Mà thể hiện bằng đơn vị tiền tệ lỗ tuyệt đối (USD, EUR,…)

Mỗi khi tài khoản hình thành đáy vốn mới thay đáy vốn trước đó, giá trị của thông số sẽ thay đổi. Giá trị càng tăng có nghĩa nhà đầu tư càng bị thua lỗ, so với số tiền vốn ban đầu.

Maximum Drawdown

MAX DD – Maximum Drawdown, thể hiện mức sụt giảm vốn tối đa. Mức độ được tính từ đỉnh vốn cao nhất từng có đến đáy vốn thấp nhất tiếp theo. Mức đáy vốn này phải được hình thành sau đỉnh vốn. Giá trị của MAX DD hiển thị dưới đơn vị tiền tệ tuyệt đối.

So với Absolute Drawdown thì MAX DD cho biết mức độ rủi ro cao hơn. Vì MAX DD cho biết số vốn sụt giảm cao nhất trong tài khoản xuyên suốt quá trình đầu tư.

Một trong những cách hạn chế được Maximum Drawdown là nhà đầu tư biết thời điểm đặt lệnh cắt lỗ. Nắm bắt quy tắc và thời điểm Stop Loss và Take Profit (chốt lời và cắt lỗ) chính xác sẽ giúp nhà đầu tư tránh được tình trạng MAX DD.

Relative Drawdown

Relative Drawdown thể tỷ lệ thua lỗ của MAX DD so với số vốn đầu tư ban đầu. Được tính bằng cách: MAX DD / Đỉnh vốn cao nhất. Kết quả thể hiện dưới dạng %. Với tỷ lệ (%) nhà đầu tư sẽ dễ dàng kiểm soát tình hình tài khoản đầu tư của mình hơn. Qua đó biết được tỷ lệ rủi ro trong đầu tư cao hay thấp. Hầu hết các nhà đầu tư đều sử dụng Relative và Maximum hơn so với Absolute.

Ý nghĩa của Drawdown trong Forex

Nhà đầu tư nhìn vào thông số Drawdown để nhận thấy những sai lầm trong cách quản lý nguồn vốn và mức độ thua lỗ trong đầu tư. Do đó, Draw-down có ý nghĩa quan trọng đối với các Trader cho các chiến lược đầu tư tài chính, và Forex.

Trong đầu tư Forex, nhìn vào giá trị của Drawdown cho Trader nhận biết:

• Nếu mức sụt giảm vốn thấp cho biết rằng tình trạng quản lý nguồn vốn của Trader đang hiệu quả. Trader cần phát huy để ổn định quá trình đầu tư dài hạn.
• Nếu tỷ lệ của Drawdown càng lớn, cho biết Trader đang đầu tư không hiệu quả, càng có tỷ lệ rơi vào tình trạng cháy tài khoản Forex. Trader cần kiểm tra lại chiến lược đầu tư và khắc phục các sai lầm nhanh chóng, tránh thua lỗ quá nặng, ưu tiên nguồn vốn đầu tư hơn.
• Nhìn chung, đầu tư thành công tỷ lệ ngược với tỷ lệ Drawdown. Thông qua tỷ lệ mức sụt giảm vốn đầu tư, Trader có thể kịp thời khắc phục kế hoạch đầu tư của mình để tăng tỷ lệ thành công lên, giảm tỷ lệ Drawdown.

Kiểm soát tỷ lệ Drawdown như thế nào?

Đầu tư tài chính nói chung, và nhất là Forex, tâm lý của Trader chính là yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng mạnh nhất đến khả năng thành công; tâm lý Trader, nếu không vững vàng, có thể phá nát mọi chiến lược đầu tư Trader đã đề ra. Cũng có nghĩa, nếu tâm lý của bạn vững vàng, bạn có thể kiểm soát được tỷ lệ Drawdown tốt hơn. Và, bạn có thể tham khảo một số quy tắc kiểm tỷ lệ mức sụt giảm vốn đầu tư soát như sau:

• Chấp nhận đương đầu rủi ro: Tình trạng thua lỗ quá nhiều lệnh Forex liên tiếp là rất bình thường. Khả năng cao bạn sẽ cháy tài khoản chỉ sau vài phiên nếu mỗi lệnh có tỷ lệ rủi ro quá cao. Do đó, bạn cần xác định được mức rủi ro mà bản thân có thể đương đầu. Lời khuyên là nên chọn tỷ lệ rủi ro cho các lệnh chỉ nên từ 1% ~ 3%. Nên xác định theo khả năng gánh lỗ của mình.
• Đặt lệnh chốt lời / cắt lỗ: Nếu tình trạng thua lỗ đang không ngừng tăng lên. Lúc này, không chỉ giảm tỷ lệ rủi ro cho các lệnh. Mà, nếu thấy tình trạng lỗ quá lớn, nên nhanh chóng chốt lời – cắt lỗ. Tâm lý gồng lỗ là một trong những lỗ hổng khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng đấy.
• Nếu thua lỗ quá nhiều, nên dùng lại. Bạn cần có thời gian để nhìn nhận lại quá trình đầu tư của mình. Tìm lỗi và cách để khắc phục. Ngoài ra, nên chủ động với các chiến lược đầu tư. Đừng quá mong chờ đến may mắn.

Drawdown đạt tỷ lệ bao nhiêu mới tốt?

Đã đầu tư Trader không thể tránh khỏi tình trạng Drawdown. Vậy, nếu không thể tránh, ta có thể giảm tỷ lệ Drawdown. Tuy nhiên, tỷ lệ bao nhiêu mới tốt? Và, điều quan trọng là cần duy trì ổn định được tỷ lệ để tối ưu lợi nhuận tốt nhất.

Tóm lại, tỷ lệ Drawdown càng thấp càng tốt. Tuy nhiên, không có tiêu chuẩn cụ thể nào về mức Draw down. Một số các chuyên gia phân tích, và các Trader chuyên nghiệp, cho rằng MAX DD không nên vượt quá tỷ lệ 15% là tốt nhất. Vì mức MAX DD càng cao càng khó có thể hòa vốn.

Kết luận

Tóm lại, Drawdown là một thuật ngữ quan trọng trong đầu tư tài chính, forex. Nắm bắt được tỷ lệ Drawdown sẽ giúp nhà đầu tư nhận biết được quá trình đầu tư của mình có hiệu quả không để kịp thời khắc phục.

Hy vọng thông qua bài viết, bạn đọc đã hiểu được Drawdown là gì. Và, biết cách kiểm soát tỷ lệ của mức sụt giảm vốn thích hợp với kế hoạch đầu tư của mình để tối ưu lợi nhuận.

Tổng hợp: hethongtienao.com